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期货程序化交易视频(期货交易程序化机器)

牛角问答 — 股票期货职业投机者。

一、R-Breaker策略简介。

R-Breaker策略,是全球策略排行榜中Top10的策略,在量化交易领域无人不知无人不晓,同时也有很多交易者凭借自身的对市场的理解进行各种改造,以适应日益变化的金融市场,紧跟市场进化步伐才有可能不被市场淘汰。

R-Breaker

策略的主要思路,是根据昨日K线计算一个枢轴点,再根据这个枢轴点计算出3个支撑位,3个阻力位,然后根据反转或突破进行交易决策。

二、R-Breake算法逻辑。

算法是根据昨日K线的最高价、最低价、收盘价计算一个枢轴点,然后利用这个枢轴点按下列的算法计算出3个阻力位和支撑位,共6个价位,如下图所示:

R-Breaker计算公式

其中,H[1]、C[1]、L[1]分别代表,昨日最高价、收盘价、最低价。枢轴点,就是这三个价格的算数平均值。当我们把这6个价位计算出来后,应该如何运用?请看下图:

R-Breaker开仓逻辑

开平仓逻辑:下面以股指期货IC指数为例。

1.开多。

(1)价格直接突破,突破买入价开多。

突破买入

(2)价格下穿观察买入价后,随之上攻到反转买入价,开多。

反转买入

2.开空。

(1)价格直接跌破,跌破卖出价开空。

跌破卖出

(2)价格上穿观察卖出价后,随之下攻到反转卖出价,开空。

反转卖出

以上,就是R-Breake策略的交易过程,总结起来有四个开仓动作:

(1)反转卖出,跌破卖出。

(2)反转买入,突破买入。

下面我们将分享基于R-Breake策略的改造版。

三、R-Breake策略改进。

我们将丢掉原策略复杂的开平仓逻辑,没有反转买入和卖出这两个动作,只有突破买入和跌破卖出这两个开仓动作。

k线组合逻辑

并且把昨日K线数据换成,根据前N日内的K线的最高价和收盘价,重新组合出一根k线,然后再去计算R-Breake策略的突破买入、跌破卖出价,我们将突破买入价和跌破卖出价在下面文章中称之为“上轨和下轨”。

接下来我们去计算,组合后的K线、上轨和下轨。

(1)组合后的k线。最高价-N日内的最高价,最低价-N日内的最低价,收盘价-N日内收盘价的均值,开盘价-N日内开盘价的均值。

组合后的k线

上轨 = HH[1] + 0.35*(CC[1]-LL[1])

下轨 = LL[1] - 0.35*(HH[1]-CC[1])

至此,我们已经将上下轨计算出来了,下面那么开平仓逻辑是怎样的呢?

开多仓逻辑:

(1)价格突破上轨,开多后跟踪止盈出场。

开空仓逻辑:

(1)价格跌破下轨,开空后跟踪止盈出场。

其实,核心逻辑是根据前N日内的最高价、最低价、收盘价组合后的k线,这样做的目的是可以减少假突破,日k线获取的越多,在日内就越不容易反复止损,从而抓住大趋势,有效过滤日线级别的震荡。

红色框-日线的震荡区域

四、策略回测分析。

下面我们将利用股指期货,在小周期内进行回测分析,下面是回测参数的设置、回测报告及资金曲线。

(一)参数设置。

1.交易品种:IF指数。

2.交易周期:5分钟。

3.滑点设置:1跳。

4.前N日k线:N = 4。

(二)回测报告。

1.IF指数回测报告:

下面将N取1-10,观察对整个策略的影响。

(1)不同参数对净利润、最大回撤、盈亏比、胜率、R平方、夏普率的影响:

柱状图

(2)不同参数对资金曲线的影响:

资金曲线

从上图可以看出,N = 4、5的时候,曲线看上去更平滑。总的来讲,参数的变化对资金曲线的影响程度并不是很大。

总结。

文章主要介绍了R-Breaker策略的简介及算法原理、策略的改进及回测。整个策略改进的核心是N这个参数的变化,原策略是按照1根K线,来计算支撑和阻力位,而作者所用的是前N根k线内组合出新的k线,进行计算上下轨。

这样的好处,第一减少交易次数捕捉大趋势,第二个就是过滤掉日线级别的震荡。

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