本
文
摘
要
牛角问答 — 股票期货职业投机者。
一、R-Breaker策略简介。
R-Breaker策略，是全球策略排行榜中Top10的策略，在量化交易领域无人不知无人不晓，同时也有很多交易者凭借自身的对市场的理解进行各种改造，以适应日益变化的金融市场，紧跟市场进化步伐才有可能不被市场淘汰。
R-Breaker
策略的主要思路，是根据昨日K线计算一个枢轴点，再根据这个枢轴点计算出3个支撑位，3个阻力位，然后根据反转或突破进行交易决策。
二、R-Breake算法逻辑。
算法是根据昨日K线的最高价、最低价、收盘价计算一个枢轴点，然后利用这个枢轴点按下列的算法计算出3个阻力位和支撑位，共6个价位，如下图所示：
R-Breaker计算公式
其中，H[1]、C[1]、L[1]分别代表，昨日最高价、收盘价、最低价。枢轴点，就是这三个价格的算数平均值。当我们把这6个价位计算出来后，应该如何运用？请看下图：
R-Breaker开仓逻辑
开平仓逻辑：下面以股指期货IC指数为例。
1.开多。
（1）价格直接突破，突破买入价开多。
突破买入
（2）价格下穿观察买入价后，随之上攻到反转买入价，开多。
反转买入
2.开空。
（1）价格直接跌破，跌破卖出价开空。
跌破卖出
（2）价格上穿观察卖出价后，随之下攻到反转卖出价，开空。
反转卖出
以上，就是R-Breake策略的交易过程，总结起来有四个开仓动作：
（1）反转卖出，跌破卖出。
（2）反转买入，突破买入。
下面我们将分享基于R-Breake策略的改造版。
三、R-Breake策略改进。
我们将丢掉原策略复杂的开平仓逻辑，没有反转买入和卖出这两个动作，只有突破买入和跌破卖出这两个开仓动作。
k线组合逻辑
并且把昨日K线数据换成，根据前N日内的K线的最高价和收盘价，重新组合出一根k线，然后再去计算R-Breake策略的突破买入、跌破卖出价，我们将突破买入价和跌破卖出价在下面文章中称之为“上轨和下轨”。
接下来我们去计算，组合后的K线、上轨和下轨。
（1）组合后的k线。最高价-N日内的最高价，最低价-N日内的最低价，收盘价-N日内收盘价的均值，开盘价-N日内开盘价的均值。
组合后的k线
上轨 = HH[1] + 0.35*(CC[1]-LL[1])
下轨 = LL[1] - 0.35*(HH[1]-CC[1])
至此，我们已经将上下轨计算出来了，下面那么开平仓逻辑是怎样的呢？
开多仓逻辑：
（1）价格突破上轨，开多后跟踪止盈出场。
开空仓逻辑：
（1）价格跌破下轨，开空后跟踪止盈出场。
其实，核心逻辑是根据前N日内的最高价、最低价、收盘价组合后的k线，这样做的目的是可以减少假突破，日k线获取的越多，在日内就越不容易反复止损，从而抓住大趋势，有效过滤日线级别的震荡。
红色框-日线的震荡区域
四、策略回测分析。
下面我们将利用股指期货，在小周期内进行回测分析，下面是回测参数的设置、回测报告及资金曲线。
（一）参数设置。
1.交易品种：IF指数。
2.交易周期：5分钟。
3.滑点设置：1跳。
4.前N日k线：N = 4。
（二）回测报告。
1.IF指数回测报告：
下面将N取1-10，观察对整个策略的影响。
（1）不同参数对净利润、最大回撤、盈亏比、胜率、R平方、夏普率的影响：
柱状图
（2）不同参数对资金曲线的影响：
资金曲线
从上图可以看出，N = 4、5的时候，曲线看上去更平滑。总的来讲，参数的变化对资金曲线的影响程度并不是很大。
总结。
文章主要介绍了R-Breaker策略的简介及算法原理、策略的改进及回测。整个策略改进的核心是N这个参数的变化，原策略是按照1根K线，来计算支撑和阻力位，而作者所用的是前N根k线内组合出新的k线，进行计算上下轨。
这样的好处，第一减少交易次数捕捉大趋势，第二个就是过滤掉日线级别的震荡。
