期货backwardation（期货策略最新）

这篇文章使用的是比较经典的Abbration策略，传说中盈利能力特别好的策略。在多品种参数优化的过程中，相比于前几篇文章，这篇文章针对不同的品种设置了不同的交易费用、并在每次交易的时候，计算了一跳的滑点，使得会交易回测更加接近真实。

策略逻辑

使用布林带指标，构建布林带的上轨，中轨，下轨

开仓

当没有持仓的时候，收盘价突破上轨，下个开盘价开多；

当没有持仓的时候，收盘价跌破下轨，下个开盘价开空。

平仓

当持有多头仓位的时候，收盘价跌破中轨，平多。

当持有空头仓位的时候，收盘价升破中轨，平空。

数据

使用了5分钟的每个品种的后复权的连续合约

交易费用

按照当前的交易费用设置，每手收取固定金额或者按照百分比；每次交易收取一个滑点(开平都收)；由于保证金、交易费用、合约乘数可能会随着政策的变动而调整，另外交易产生的滑点可能多于一个点，也有一小部分可能小于一个点，甚至可能是负的，所以回测的结果和真实情况是存在差距的。

交易手数

按照当前资金的1倍杠杆进行下单。我们结果只需要看夏普率就好，在满足条件的情况下，夏普率不随杠杆而变动。

测试结果

策略代码

回复帖子可见：提示信息 - 人大经济论坛

完整的数据、代码、参数分析代码在原文中。

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原文链接：72、【backtrader期货策略】十大经典策略-Abbration(布林带策略)_云金杞-CSDN博客