本
文
摘
要
很多年以来，我一直认为量化界最厉害的是James Simons，但直到今天我才发现我错了。
事实上，北美量化界一直盛传的泰山北斗，一个是文艺复兴，另一个则众说纷纭。但目前比较公认的说法是TGS，其中T就是Edward Thorp，爱德华·索普的索普。
要知道，文艺复兴是1989年才开始发迹的，之前默默无闻，但索普不同，他1989年的时候已经非常有名了，当时量化界公认的老大。不过他在加州尔湾地区，远离纽约金融重镇，所以不是很被人知道。
索普的经历跟西蒙斯很不一样，西蒙斯早年是数学教授，年近40才转金融，一开始还不是量化，折腾了10年，年近50才开始有所起色，属于大器晚成。不像某些做量化的少年得志，其实就想赚了钱换老婆的，也换了两个嫩模，一看就是成天纵欲过度的样子，大家都认识的，就不说了。西蒙斯虽然也换了老婆，但那是老婆出轨被动换的，别人主动换的，性质不一样。这索普很早就混迹 *** ，比如用数学方法玩21点之类的。应该说从智力角度索普是远比西蒙斯聪明的人。
从索普自传《A Man For All Markets》来看，他几乎涉猎全部交易市场，从 *** 到华尔街，OTC期权、可转债、股票、期货等，全部都有所涉猎，所以说是All Markets。但西蒙斯则更多限制在股票和期货，而且一开始只有期货，股票是90年代之后才慢慢开始做的。
按照索普本人的说法，像什么Black Sholes期权定价公式，那压根就是他使用多年了，只是没有发表而已，被人家发表了，然后拿了诺奖。
还有后来华尔街流行的统计套利之类的，也是他7、80年代就玩坏的东西，感觉他比整个华尔街都要领先10-20年。比如什么Citadel，也是抄他的：
还有著名的麦道夫，2008年出事了，但索普的书中写道，他1991年就知道麦道夫肯定有问题，提前17年就预测到了。
据说是1989年索普吃了官司，关闭了公司，后来他的3个门徒继承了他的衣（代）钵（码）成立了TGS公司，一直发展到现在。要知道他1989年就秒杀文艺复兴的，发展到现在，估计没有微秒杀也有毫秒杀了。
据接近TGS的消息灵通人士透露，TGS目前人均收入一年1亿美金，而对于文艺复兴，每年收入70亿美金，300号人，人均也就2300万美金；作为对比，谷歌大概100万美金，国内引以为傲的华为，大概50万美金。所以，搞量化还是能赚钱的。就不要老黑我卖课了，我没卖这么多钱，黑 *** 啥呢。
这人均1亿美金是怎么赚的呢？要知道加州是不允许非竞争协议的，详情参考李开复跟微软的官司，哪怕他这么高级别的管理人员，离开微软之后也是立即加盟谷歌。那如果人均1亿美金，完全可以离开公司自己干，为啥要给你干呢？所以他们招人也比较苛刻，不是牛逼就招，关键要看是不是一条心。这年头，能够一条心的实在不多，所以也招不多。不像互联网公司，动不动几万人，肯定不可能一条心的。至于什么“万众一心，众志成城”，至于信不信，反正我是不信的。
还有一点，据说他们还是保留了7、80年代的编程习惯，语言哦都是Fortran，对C都排斥的，别说C++，更不用说现在量化界通用的python了。说实话，很多这些都是历史遗留问题。就好像波音一样，早年计算流体力学的代码都是Fortran的，这不好改啊。如果全部改成C++，万一改错了呢？
比如现在发动机大了，发动机在飞机尾部，导致尾部重了，机头往上翘，为了防止这个现象，波音董事会找CEO解决，CEO找分管技术的副总裁解决，副总裁找相关的经理解决，经理找了个印度码农解决，印度码农就加了个自动俯冲功能，一上翘就自动向下，于是就坠机了。很多时候要知道，现代商业公司，体系太过庞杂，经不起变化，一变就闹笑话，不过死那么多人也笑不出来，冷笑话吧。这不，老奸巨猾的巴菲特清空航空股了。
其实量化交易也一样，这代码体系忒复杂了，改了一行不知道就牵扯到什么，这也不好测啊。当年著名的骑士资本，铁打的营盘流水的码农，后面的人不知道前面的人怎么写的，看了一行不顺眼，删了，好像没啥影响；后来交易所改了规则，这个模块牵扯到那个模块，多米诺骨牌效应，一下子全乱了，40分钟亏了4亿美金，就这么挂了。
这TGS就没有这个问题，反正我就用Fortran，其它就不用，祖宗几十年流传下来的东西就是好啊，反正就是不改，也不贪，一年每人1亿美金，也这么活了下来。
所以说干这行啊，人不能多，更不能换。你看文艺复兴成天换人吗？1、20年不换人，要换也只换了个小码农。TGS更厉害，算上前身新泽西新港，估计4、50年不换人了，自然这阿尔法杠杠的，谁也拿不走。拿走了一堆Fortran，这不好改那看不懂，也没啥用，改一行不是坠机就亏4亿美金的，洗洗睡吧。
按照索普的说法，他跟纽约政商高层都很熟的，什么朱利安尼很熟的，可惜太熟了，1989年受到垃圾债券之王米尔肯一案的牵连，被迫关了公司。米尔肯当年被罚了6亿美金，判刑10年。一个记者写了本书《Den of Thieves》，译名《贼巢》，拿了普利策奖。
